กฎการเทรด
นโยบายอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนทำงานอย่างไร?
อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบใช้ระยะ stop ที่ไกลที่สุด ในบัญชีทุกประเภท หากสถานะ 60% ขึ้นไปมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ คำขอถอนเงินจะถูกปฏิเสธและบัญชีถูกละเมิด ไม่ว่า P&L ของกลุ่มนั้นจะเป็นเท่าใด
วิธีวัดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
สถานะมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบเมื่อระยะความเสี่ยงมากกว่าระยะผลตอบแทน
- ความเสี่ยง: ระยะจากจุดเข้าถึง stop loss ที่ไกลที่สุดที่เคยใช้ ณ เวลาใดก็ตามระหว่างที่สถานะเปิดอยู่
- ผลตอบแทน: ระยะจากจุดเข้าถึงราคาปิด
ใช้ stop ที่ไกลที่สุดเสมอ การขยับ stop ไปที่ breakeven การขยับให้แคบลง หรือการปิดที่ stop ที่ตั้งภายหลัง ไม่ได้ลบระยะความเสี่ยงก่อนหน้านั้น การถูก stop out เต็มจำนวนไม่ถือเป็นอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ เมื่อระยะปิดเท่ากับระยะ stop ที่ไกลที่สุด
ตัวอย่างเช่น เข้า EURUSD ที่ 1.0850 stop ที่ไกลที่สุดอยู่ที่ 1.0750 และปิดที่ 1.0870 มีความเสี่ยง 100 pip เทียบกับผลตอบแทน 20 pip
การปิดบางส่วนและเทรดที่ไม่มี stop
ปิดบางส่วนได้ เมื่อไม่ได้ใช้เพื่อบิดเบือนการประเมินนี้ กำไรและขาดทุนจากการปิดบางส่วน เทรดที่กำไร และเทรดที่ขาดทุน นับรวมใน P&L รวมของกลุ่ม การปิดบางส่วนแล้วขยับ stop ไปที่ราคาตลาดปัจจุบันเพื่อบังคับให้ได้ผลแบบ stop ที่กำไรและบิดเบือนกฎ จะถูกลงโทษ
เทรดที่ไม่เคยมี stop ไม่นับในการประเมินนี้ แต่ละเมิดข้อกำหนด stop loss ที่แยกต่างหาก หากต้องการทราบว่าการปิดบางส่วนชุดใดชุดหนึ่งจะถูกพิจารณาอย่างไร ให้ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตพร้อมบันทึกสถานะและการส่งคำสั่ง
เกณฑ์จำนวน 60%
ในบัญชีทุกประเภท หาก60% ขึ้นไปของสถานะที่ถูกประเมินมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ คำขอถอนเงินจะถูกปฏิเสธและบัญชีถูกละเมิดไม่ว่า P&L ของกลุ่มนั้นจะเป็นเท่าใด 60% พอดีก็นับด้วย
ตัวอย่างเช่น 12 จาก 20 สถานะที่ถูกประเมินคือ 60% และ 13 จาก 20 คือ 65% ทั้งสองกรณีถึงเกณฑ์การละเมิด จำนวนในตัวอย่างเหล่านี้ถูกจัดประเภทเพื่อการตรวจสอบแล้ว
เมื่อสถานะที่มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบน้อยกว่า 60%
การพิจารณาใช้P&L สุทธิรวมของกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ
| ผลของกลุ่ม | การพิจารณาใน Pro 2.0 |
|---|---|
| เป็นบวกและน้อยกว่าส่วนแบ่งในยอดถอน | หักผลนั้นจากส่วนแบ่งในยอดถอน หลังแบ่งกำไร |
| เท่ากับหรือมากกว่าส่วนแบ่งในยอดถอน | ปฏิเสธคำขอถอนเงินและรีเซ็ตบัญชีกลับไปที่ยอดเริ่มต้น |
ตัวอย่างเช่น 9 จาก 20 สถานะที่ถูกประเมินคือ 45% ผลของกลุ่ม +$620 เทียบกับส่วนแบ่ง $1,800 จะเหลือ $1,180 ก่อนการปรับปรุงอื่น ผลของกลุ่ม $1,800 หรือ $2,100 เทียบกับส่วนแบ่งเดียวกันทำให้คำขอถอนเงินถูกปฏิเสธและบัญชีถูกรีเซ็ต
ผลของกลุ่มที่ติดลบเมื่อต่ำกว่าเกณฑ์จำนวนไม่ทำให้เกิดการหักตามการพิจารณานี้ ผลการละเมิดเมื่อถึง 60% ขึ้นไปมีลำดับก่อนเสมอเมื่อถึงเกณฑ์จำนวนนั้น แม้กลุ่มนั้นจะขาดทุน
60% พอดีถึงเกณฑ์จำนวน
ตัวอย่างนี้ใช้ 20 สถานะที่ถูกเลือกและจัดประเภทเพื่อตรวจสอบแล้ว ไม่ได้จัดประเภทเทรดของคุณ
ส่วนแบ่งในยอดถอนก่อนการปรับนี้คือ $1,800 สถานะเหล่านี้ถูกจัดประเภทแล้ว นโยบายและการตรวจสิทธิ์อื่นยังแยกต่างหาก
Toxic trading (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) · ฉันต้องตั้ง stop loss เมื่อไร?