นโยบายอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนทำงานอย่างไร?

วิธีวัดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

สถานะมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบเมื่อระยะความเสี่ยงมากกว่าระยะผลตอบแทน

• ความเสี่ยง: ระยะจากจุดเข้าถึง stop loss ที่ไกลที่สุดที่เคยใช้ ณ เวลาใดก็ตามระหว่างที่สถานะเปิดอยู่
• ผลตอบแทน: ระยะจากจุดเข้าถึงราคาปิด

ใช้ stop ที่ไกลที่สุดเสมอ การขยับ stop ไปที่ breakeven การขยับให้แคบลง หรือการปิดที่ stop ที่ตั้งภายหลัง ไม่ได้ลบระยะความเสี่ยงก่อนหน้านั้น การถูก stop out เต็มจำนวนไม่ถือเป็นอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ เมื่อระยะปิดเท่ากับระยะ stop ที่ไกลที่สุด

ตัวอย่างเช่น เข้า EURUSD ที่ 1.0850 stop ที่ไกลที่สุดอยู่ที่ 1.0750 และปิดที่ 1.0870 มีความเสี่ยง 100 pip เทียบกับผลตอบแทน 20 pip

การปิดบางส่วนและเทรดที่ไม่มี stop

ปิดบางส่วนได้ เมื่อไม่ได้ใช้เพื่อบิดเบือนการประเมินนี้ กำไรและขาดทุนจากการปิดบางส่วน เทรดที่กำไร และเทรดที่ขาดทุน นับรวมใน P&L รวมของกลุ่ม การปิดบางส่วนแล้วขยับ stop ไปที่ราคาตลาดปัจจุบันเพื่อบังคับให้ได้ผลแบบ stop ที่กำไรและบิดเบือนกฎ จะถูกลงโทษ

เทรดที่ไม่เคยมี stop ไม่นับในการประเมินนี้ แต่ละเมิดข้อกำหนด stop loss ที่แยกต่างหาก หากต้องการทราบว่าการปิดบางส่วนชุดใดชุดหนึ่งจะถูกพิจารณาอย่างไร ให้ติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตพร้อมบันทึกสถานะและการส่งคำสั่ง

เกณฑ์จำนวน 60%

ในบัญชีทุกประเภท หาก60% ขึ้นไปของสถานะที่ถูกประเมินมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ คำขอถอนเงินจะถูกปฏิเสธและบัญชีถูกละเมิดไม่ว่า P&L ของกลุ่มนั้นจะเป็นเท่าใด 60% พอดีก็นับด้วย

ตัวอย่างเช่น 12 จาก 20 สถานะที่ถูกประเมินคือ 60% และ 13 จาก 20 คือ 65% ทั้งสองกรณีถึงเกณฑ์การละเมิด จำนวนในตัวอย่างเหล่านี้ถูกจัดประเภทเพื่อการตรวจสอบแล้ว

เมื่อสถานะที่มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบน้อยกว่า 60%

รวมกำไรและขาดทุนของกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนติดลบ ผลสุทธิที่เป็นบวกจะถูกหัก หลังแบ่งกำไร จากส่วนแบ่งในยอดถอนของเทรดเดอร์

ตัวอย่างเช่น 9 จาก 20 สถานะที่ถูกประเมินคือ 45% หากกลุ่มนั้นมีผลสุทธิ +$620 จะหัก $620 จากส่วนแบ่งในยอดถอน นี่ไม่ใช่ข้อยกเว้นจากกฎการเทรดหรือกฎการถอนเงินอื่น

Toxic trading (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) · ฉันต้องตั้ง stop loss เมื่อไร?