Risco máximo por ativo

Risco máximo por ativo no Pro 2.0

O Pro 2.0 tem um risco máximo planejado de 5% por ativo, medido dentro de cada conta. Exceder o limite é uma violação grave.

Como o risco é medido

O risco usa o tamanho do lote, a distância entre a entrada e o stop e o saldo da conta. Some o risco planejado das entradas no mesmo ativo nessa conta. Depois que a perda planejada estiver expressa na moeda da conta:

% de risco planejado total = perda planejada combinada nos stops ÷ saldo da conta × 100.

O risco é recalculado quando um stop muda. O cálculo é por conta, e não entre contas. Os valores de contrato dos instrumentos e a conversão de moeda devem estar corretos. As regras separadas de hedge e de alocação de capital continuam valendo entre contas.

Exemplo

Considere um saldo de conta de $100,000. Duas entradas no mesmo ativo têm perdas planejadas de $3,000 e $1,500 nos seus stops. O risco combinado de $4,500 equivale a 4.5%. Um risco combinado de $5,100 equivale a 5.1%, acima do limite de 5% do Pro 2.0.

Outras regras e aplicação

Arriscar de forma consistente e deliberada um pouco abaixo do teto para manipular a regra é penalizado. Ficar abaixo de 5% não se sobrepõe às outras regras de risco e de operação.

Um risco excessivo por ativo pode causar uma violação automática nas contas financiadas. A restrição de risco também vale na avaliação, e todas as regras são verificadas na análise do saque. O add-on de prazo do stop loss não remove esses requisitos.

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