Maks risiko per aktivum

Maks risiko per aktivum på Pro

Pro har en maks planlagt risiko per aktivum på 5%, målt innenfor hver konto. Å overskride grensen er et hardt brudd.

Slik måles risikoen

Risikoen bruker lotstørrelse, avstanden fra inngang til stop og kontosaldoen. Legg sammen den planlagte risikoen for innganger i samme aktivum på den kontoen. Når det planlagte tapet er uttrykt i kontoens valuta:

Samlet planlagt risiko i % = samlet planlagt tap ved stoppene ÷ kontosaldo × 100.

Risikoen beregnes på nytt når en stop endres. Beregningen gjøres per konto, ikke på tvers av kontoer. Kontraktsverdiene for instrumentet og valutakonverteringen må være riktige. Separate regler for hedging og kapitalallokering gjelder fortsatt på tvers av kontoer.

Eksempel

Anta en kontosaldo på $100,000. To innganger i samme aktivum har planlagte tap på $3,000 og $1,500 ved stoppene. Den samlede risikoen på $4,500 er 4.5%. En samlet risiko på $5,100 er 5.1%, over grensen på 5% på Pro.

Andre regler og håndheving

Å konsekvent og bevisst risikere litt under taket for å manipulere regelen straffes. Å holde seg under 5% overstyrer ikke andre regler for risiko og trading.

For høy risiko per aktivum kan gi automatisk brudd på fundede kontoer. Risikobegrensningen gjelder også i evalueringen, og alle regler sjekkes ved gjennomgangen av utbetalingen. Tillegget for tidspunkt for stop loss fjerner ikke disse kravene.

Manipulering av kapitalallokering · Når må jeg sette stop loss?