Rischio massimo per asset

Rischio massimo per asset su Pro 2.0

Pro 2.0 ha un rischio massimo pianificato del 5% per asset, misurato all’interno di ciascun conto. Superare il limite è una violazione grave.

Come si misura il rischio

Il rischio usa la dimensione del lotto, la distanza tra ingresso e stop e il saldo del conto. Somma il rischio pianificato degli ingressi sullo stesso asset in quel conto. Una volta espressa la perdita pianificata nella valuta del conto:

Rischio pianificato totale % = perdita pianificata complessiva agli stop ÷ saldo del conto × 100.

Il rischio viene ricalcolato quando uno stop cambia. Il calcolo è per conto, non tra conti. I valori dei contratti degli strumenti e la conversione valutaria devono essere corretti. Le regole separate su hedging e allocazione del capitale continuano a valere tra i conti.

Esempio

Supponi un saldo del conto di $100,000. Due ingressi sullo stesso asset hanno perdite pianificate di $3,000 e $1,500 ai rispettivi stop. Il loro rischio complessivo di $4,500 è il 4.5%. Un rischio complessivo di $5,100 è il 5.1%, sopra il limite del 5% di Pro 2.0.

Altre regole e applicazione

Rischiare in modo costante e deliberato appena sotto il tetto per manipolare la regola viene sanzionato. Restare sotto il 5% non prevale sulle altre regole di rischio e di trading.

Un rischio per asset eccessivo può causare una violazione automatica sui conti finanziati. La restrizione sul rischio vale anche in valutazione e tutte le regole vengono controllate alla verifica del payout. L’add-on sulla tempistica dello stop loss non elimina questi requisiti.

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