Risque maximal par actif

Risque maximal par actif sur Pro

Pro a un risque maximal prévu de 5% par actif, mesuré au sein de chaque compte. Dépasser la limite est une violation majeure.

Comment le risque est mesuré

Le risque se calcule à partir de la taille de lot, de la distance entre l’entrée et le stop et du solde du compte. Additionne le risque prévu des entrées sur le même actif dans ce compte. Une fois la perte prévue exprimée dans la devise du compte :

Risque prévu total en % = perte prévue cumulée aux stops ÷ solde du compte × 100.

Le risque est recalculé quand un stop change. Le calcul se fait par compte, pas entre comptes. Les valeurs de contrat des instruments et la conversion de devises doivent être correctes. Les règles distinctes sur le hedging et l’allocation de capital continuent de s’appliquer entre comptes.

Exemple

Prenons un solde de compte de $100,000. Deux entrées sur le même actif ont des pertes prévues de $3,000 et $1,500 à leurs stops. Leur risque cumulé de $4,500 représente 4.5%. Un risque cumulé de $5,100 représente 5.1%, au-dessus de la limite de 5% de Pro.

Autres règles et application

Risquer de façon régulière et délibérée un peu en dessous du plafond pour manipuler la règle est sanctionné. Rester sous 5% ne prime pas sur les autres règles de risque et de trading.

Un risque excessif par actif peut entraîner une violation automatique sur les comptes financés. La restriction de risque s’applique aussi pendant l’évaluation, et toutes les règles sont contrôlées lors de la vérification du retrait. L’add-on de délai pour le stop loss ne supprime pas ces exigences.

Manipulation de l’allocation de capital · Quand dois-je placer un stop loss ?