Riesgo máximo por activo

Riesgo máximo por activo en Pro 2.0

Pro 2.0 tiene un riesgo máximo previsto del 5% por activo, medido dentro de cada cuenta. Superar el límite es una infracción grave.

Cómo se mide el riesgo

El riesgo usa el tamaño del lote, la distancia entre la entrada y el stop y el balance de la cuenta. Suma el riesgo previsto de las entradas en el mismo activo en esa cuenta. Una vez expresada la pérdida prevista en la moneda de la cuenta:

% de riesgo previsto total = pérdida prevista combinada en los stops ÷ balance de la cuenta × 100.

El riesgo se recalcula cuando cambia un stop. El cálculo es por cuenta, no entre cuentas. Los valores de contrato del instrumento y la conversión de divisas deben ser correctos. Las reglas aparte de hedging y de asignación de capital siguen aplicándose entre cuentas.

Ejemplo

Supongamos un balance de cuenta de $100,000. Dos entradas en el mismo activo tienen pérdidas previstas de $3,000 y $1,500 en sus stops. Su riesgo combinado de $4,500 es el 4.5%. Un riesgo combinado de $5,100 es el 5.1%, por encima del límite del 5% de Pro 2.0.

Otras reglas y aplicación

Arriesgar de forma constante y deliberada un poco por debajo del tope para manipular la regla se sanciona. Mantenerse por debajo del 5% no anula las demás reglas de riesgo y de trading.

Un riesgo excesivo por activo puede provocar una infracción automática en las cuentas fondeadas. La restricción de riesgo también se aplica en la evaluación, y todas las reglas se comprueban en la revisión del retiro. El complemento que cambia el plazo del stop loss no elimina esos requisitos.

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